PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%17.99%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий JLPSX и SVPFX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

JLPSX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.48

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.66

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.61

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

3.32

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между JLPSX и SVPFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и SVPFX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и SVPFX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-6.37%

-44.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-5.22%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-0.35%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-1.99%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.98%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и SVPFX

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

0.85%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

1.37%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

8.01%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

5.59%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

5.59%

+16.81%