PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 15.26% против 8.31% соответственно.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий JLPSX и SGOIX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

JLPSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.21

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.80

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.59

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

10.79

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.21

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.88

-0.31

Корреляция

Корреляция между JLPSX и SGOIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и SGOIX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и SGOIX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-35.54%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.35%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-21.39%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-24.79%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-8.91%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.57%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.72%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и SGOIX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 5.82%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.40%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.85%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

13.64%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

11.77%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

11.37%

+11.03%