PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLIAX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLIAX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		-1.16%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%19.46%23.96%-9.08%18.19%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JLIAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLIAX имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции SVBAX немного отстают с 9.13%.

JLIAX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.93%
1 год
16.14%
3 года*
12.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.25%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с GBTCJLIAX с VTIJLIAX с JCCIXJLIAX с JVLIXJLIAX с LTFIXJLIAX с TAGRXJLIAX с FFGZX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JLIAX и SVBAX

JLIAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLIAX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.54

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.23

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.26

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

11.04

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVBAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.68

-0.30

Корреляция

Корреляция между JLIAX и SVBAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и SVBAX

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		9.28%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и SVBAX

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLIAXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-40.81%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-7.73%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-20.53%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-21.00%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-3.68%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-5.26%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.58%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и SVBAX

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLIAXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.92%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

6.35%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

11.22%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

10.73%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

10.76%

+4.35%