Сравнение JLIAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JLIAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLIAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLIAX John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio | -1.16% | 17.06% | 12.87% | 16.80% | -19.86% | 14.83% | 19.46% | 23.96% | -9.08% | 18.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JLIAX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции JLIAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.69% соответственно.
JLIAX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.25%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLIAX и VTI
JLIAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
JLIAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
JLIAX
VTI
Сравнение JLIAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLIAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.54 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.30 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLIAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JLIAX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLIAX и VTI
Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLIAX John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio | 9.28% | 9.18% | 2.86% | 2.82% | 22.31% | 9.18% | 5.58% | 11.19% | 13.74% | 6.10% | 6.95% | 6.25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок JLIAX и VTI
Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLIAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -55.45% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -12.30% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -25.36% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.05% | -35.00% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.54% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -8.08% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.60% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLIAX и VTI
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.50% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLIAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.48% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 9.75% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 19.02% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 17.41% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 18.29% | -3.18% |