PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLIAX с FIKFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLIAX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		-0.27%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%19.46%23.96%-9.08%18.19%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		0.11%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, JLIAX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции JLIAX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 9.34% против 3.94% соответственно.

JLIAX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
16.52%
3 года*
13.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
9.34%

FIKFX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.94%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с GBTCJLIAX с VTIJLIAX с FRQHXJLIAX с FYTKXJLIAX с JCCIXJLIAX с JRLVXJLIAX с JVLIX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий JLIAX и FIKFX

JLIAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

JLIAX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.63

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.30

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.20

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

8.97

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.96

-0.59

Корреляция

Корреляция между JLIAX и FIKFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и FIKFX

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		9.20%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и FIKFX

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLIAXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-15.03%

-41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-3.32%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-15.03%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-15.03%

-16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-2.22%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-1.74%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.81%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и FIKFX

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLIAXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.00%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

2.86%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

4.39%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

5.07%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

4.40%

+10.71%