PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLIAX с GBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLIAX и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		-1.16%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%19.46%23.96%-9.08%18.19%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-23.71%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Доходность по периодам

С начала года, JLIAX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -23.71%. За последние 10 лет акции JLIAX уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 9.25% против 57.65% соответственно.

JLIAX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.93%
1 год
16.14%
3 года*
12.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.25%

GBTC

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-23.71%
6 месяцев
-45.06%
1 год
-24.09%
3 года*
48.11%
5 лет*
0.50%
10 лет*
57.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с VTIJLIAX с FYTKXJLIAX с JCCIXJLIAX с JRLVXJLIAX с JVLIXJLIAX с LTFIXJLIAX с PDT
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

JLIAX vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

-0.54

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

-0.53

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.94

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.45

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

-0.95

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.54

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.67

-0.30

Корреляция

Корреляция между JLIAX и GBTC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и GBTC

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		9.28%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и GBTC

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

JLIAXGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-89.91%

+33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-49.55%

+39.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-85.80%

+58.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-89.91%

+58.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-47.02%

+40.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-43.48%

+34.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

23.57%

-21.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и GBTC

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) составляет 5.50%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLIAXGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

10.84%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

36.69%

-28.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

45.22%

-30.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

64.17%

-50.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

82.54%

-67.43%