PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLIAX с GBTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JLIAX (John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both funds - JLIAX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, JLIAX returned 10.23%/yr vs 49.21%/yr for GBTC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JLIAX charges 0.42%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLIAX показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции JLIAX уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 10.23% против 49.21% соответственно.

JLIAX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.70%
6 месяцев
11.28%
1 год
23.66%
3 года*
16.73%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.23%

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLIAX и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		10.70%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%19.46%23.96%-9.08%18.19%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between JLIAX and GBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.26

Over the past year, JLIAX and GBTC have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с VTIJLIAX с PDIZXJLIAX с JIBCXJLIAX с TDIFXJLIAX с JVLIXJLIAX с FIKFXJLIAX с FFFCX
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

JLIAX vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.93

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-1.31

+4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.85

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

-0.81

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

-1.40

+13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-0.93

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.16

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.25

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и GBTC

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLIAXGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-89.91%

+33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-49.87%

+41.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-49.87%

+35.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-85.42%

+57.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-89.91%

+58.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-49.87%

+49.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-43.43%

+34.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

28.81%

-26.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и GBTC

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) составляет 3.52%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLIAXGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

9.07%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

33.86%

-24.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

43.69%

-32.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

62.44%

-48.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

82.20%

-67.05%

Сравнение комиссий JLIAX и GBTC

JLIAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и GBTC

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		8.29%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%

Часто задаваемые вопросы

JLIAX and GBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (9.07%) compared to JLIAX (3.52%). In terms of maximum drawdown, JLIAX dropped -56.47% vs GBTC's -89.91%.

JLIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLIAX и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор