Сравнение JLIAX с GBTC
JLIAX (John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both funds - JLIAX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, JLIAX returned 9.99%/yr vs 47.81%/yr for GBTC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JLIAX charges 0.42%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности JLIAX и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLIAX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.28%. За последние 10 лет акции JLIAX уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 9.99% против 47.81% соответственно.
JLIAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.99%
GBTC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -33.35%
- С начала года
- -27.28%
- 1 год
- -46.93%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 47.81%
Сравнение доходности по годам JLIAX и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLIAX John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio | 10.43% | 17.06% | 12.87% | 16.80% | -19.86% | 14.83% | 19.46% | 23.96% | -9.08% | 18.19% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.28% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between JLIAX and GBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.26 |
Over the past year, JLIAX and GBTC have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLIAX vs. GBTC — Ранг доходности на риск
JLIAX
GBTC
Сравнение JLIAX c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLIAX | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.88 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | -1.40 | +11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JLIAX и GBTC
Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLIAX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -89.91% | +33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -53.75% | +45.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -53.75% | +39.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -85.42% | +57.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.05% | -89.91% | +58.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -49.50% | +48.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -43.49% | +34.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 33.53% | -31.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLIAX и GBTC
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) составляет 3.77%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLIAX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 10.67% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 34.54% | -24.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 44.21% | -32.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 61.81% | -47.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 81.43% | -66.33% |
Сравнение комиссий JLIAX и GBTC
JLIAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLIAX и GBTC
Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
JLIAX John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio | 8.31% | 9.18% | 2.86% | 2.82% | 22.31% | 9.18% | 5.58% | 11.19% | 13.74% | 6.10% | 6.95% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
JLIAX and GBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (10.67%) compared to JLIAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, JLIAX dropped -56.47% vs GBTC's -89.91%.
JLIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLIAX и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор