Сравнение JLIAX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JLIAX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLIAX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLIAX John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio | -1.16% | 17.06% | 12.87% | 16.80% | -19.86% | 14.83% | 19.46% | 23.96% | -9.08% | 18.19% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JLIAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции JLIAX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.25% против 4.81% соответственно.
JLIAX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.25%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLIAX и TDIFX
JLIAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
JLIAX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
JLIAX
TDIFX
Сравнение JLIAX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLIAX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.47 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.07 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.47 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.12 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLIAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.47 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.00 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между JLIAX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLIAX и TDIFX
Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLIAX John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio | 9.28% | 9.18% | 2.86% | 2.82% | 22.31% | 9.18% | 5.58% | 11.19% | 13.74% | 6.10% | 6.95% | 6.25% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLIAX и TDIFX
Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLIAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -12.21% | -44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -2.84% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -12.21% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.05% | -12.21% | -18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -1.83% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -1.77% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.84% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLIAX и TDIFX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLIAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 1.51% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 2.32% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 4.34% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 5.89% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 5.05% | +10.06% |