Сравнение JLIAX с FRHMX
JLIAX (John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLIAX charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.
Доходность
Сравнение доходности JLIAX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JLIAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.99%
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JLIAX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLIAX John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio | 10.43% | 17.06% | 12.87% | 16.80% | -19.86% | 14.83% | 19.46% | 7.19% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Correlation
The correlation between JLIAX and FRHMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between JLIAX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLIAX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
JLIAX
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JLIAX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLIAX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JLIAX и FRHMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLIAX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JLIAX и FRHMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLIAX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | — | — |
Сравнение комиссий JLIAX и FRHMX
JLIAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLIAX и FRHMX
Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности FRHMX в 102.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLIAX John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio | 8.31% | 9.18% | 2.86% | 2.82% | 22.31% | 9.18% | 5.58% | 11.19% | 13.74% | 6.10% | 6.95% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
JLIAX and FRHMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JLIAX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор