Сравнение JLIAX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JLIAX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLIAX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLIAX John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio | -1.16% | 17.06% | 12.87% | 16.80% | -19.86% | 14.83% | 19.46% | 8.06% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JLIAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
JLIAX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.25%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLIAX и FRHMX
JLIAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.
Доходность на риск
JLIAX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
JLIAX
FRHMX
Сравнение JLIAX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLIAX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.75 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.45 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.38 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 9.46 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLIAX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.75 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между JLIAX и FRHMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLIAX и FRHMX
Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLIAX John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio | 9.28% | 9.18% | 2.86% | 2.82% | 22.31% | 9.18% | 5.58% | 11.19% | 13.74% | 6.10% | 6.95% | 6.25% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLIAX и FRHMX
Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLIAX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -15.96% | -40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -3.42% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -15.96% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.45% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -3.58% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.86% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLIAX и FRHMX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLIAX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 2.13% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 2.94% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 4.63% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 5.23% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 5.14% | +9.97% |