PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGRX с GQEPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

JLGRX управляется JPMorgan. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-7.62%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%-16.75%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		8.09%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 8.09%.

JLGRX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-9.73%
1 год
12.69%
3 года*
20.81%
5 лет*
10.81%
10 лет*
18.24%

GQEPX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.07%
1 год
4.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с FBGRXJLGRX с RICGXJLGRX с GXXIXJLGRX с BPTIXJLGRX с ACIHXJLGRX с JLGMXJLGRX с SWLGX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий JLGRX и GQEPX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Доходность на риск

JLGRX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.32

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.51

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.45

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

1.13

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.32

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.74

+0.13

Корреляция

Корреляция между JLGRX и GQEPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и GQEPX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности GQEPX в 6.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.02%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.46%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и GQEPX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGRXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-28.45%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-7.38%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-20.49%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-7.74%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-5.76%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.49%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и GQEPX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGRXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

2.97%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

7.40%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

12.44%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

15.88%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

18.85%

+2.72%