PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGQX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGQX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		-8.53%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%36.87%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%25.64%

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%.

JLGQX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-10.47%
1 год
12.38%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с SCHXJLGQX с PRPFXJLGQX с VFORXJLGQX с JLGMXJLGQX с DAGVX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий JLGQX и VTMGX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JLGQX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGQXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.79

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.35

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.44

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

9.56

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGQX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGQXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.79

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.29

+0.58

Корреляция

Корреляция между JLGQX и VTMGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и VTMGX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		12.51%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и VTMGX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGQXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-60.58%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-11.67%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-29.71%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-9.01%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-14.74%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.97%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и VTMGX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) составляет 6.48%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что JLGQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGQXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.83%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

11.28%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

16.68%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

15.65%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

16.45%

+5.70%