Сравнение JLGQX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JLGQX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGQX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGQX JPMorgan Large Cap Growth R4 | -8.53% | 14.08% | 35.14% | 34.61% | -25.39% | 18.17% | 55.99% | 39.17% | 0.47% | 36.87% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 28.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGQX показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%.
JLGQX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -8.53%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- —
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGQX и PROVX
JLGQX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
JLGQX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
JLGQX
PROVX
Сравнение JLGQX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGQX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.77 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 3.81 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.49 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между JLGQX и PROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGQX и PROVX
Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGQX JPMorgan Large Cap Growth R4 | 12.51% | 11.45% | 2.01% | 0.15% | 3.44% | 14.95% | 5.31% | 12.99% | 15.98% | 14.79% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок JLGQX и PROVX
Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -57.65% | +25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -12.54% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -27.48% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -10.07% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -13.23% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.29% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGQX и PROVX
JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JLGQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.20% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 8.81% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 14.60% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 15.59% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 16.12% | +6.03% |