PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLGQX с MRFOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JLGQX (JPMorgan Large Cap Growth R4) and MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JLGQX returned 13.30%/yr vs 10.86%/yr for MRFOX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLGQX charges 0.69%/yr vs 1.05%/yr for MRFOX.

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -0.93%.

JLGQX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.20%
С начала года
7.10%
6 месяцев
5.21%
1 год
20.12%
3 года*
23.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
0.06%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.50%
1 год
4.78%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLGQX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		7.10%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%36.87%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-0.93%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.36%

Correlation

The correlation between JLGQX and MRFOX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.63

Over the past year, the correlation between JLGQX and MRFOX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с JLGMXJLGQX с SCHXJLGQX с DAGVXJLGQX с VEXRXJLGQX с PRPFX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с BRK-BMRFOX с VOO

Доходность на риск

JLGQX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGQXMRFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.46

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.74

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.64

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

1.84

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGQX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGQXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.46

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.06

-0.12

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и MRFOX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и MRFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLGQXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-29.10%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-7.03%

-9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.51%

-7.91%

-13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-12.98%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-3.33%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.37%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

2.45%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и MRFOX

JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что JLGQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLGQXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.36%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

6.94%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

9.77%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

12.06%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

14.25%

+7.78%

Сравнение комиссий JLGQX и MRFOX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и MRFOX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности MRFOX в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		10.69%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.64%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Часто задаваемые вопросы

JLGQX and MRFOX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGQX has higher volatility (3.96%) compared to MRFOX (2.36%). In terms of maximum drawdown, JLGQX dropped -31.84% vs MRFOX's -29.10%.

JLGQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLGQX и MRFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор