PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGQX с MRFOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGQX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		-7.65%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%36.87%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.36%

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%.

JLGQX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-9.81%
1 год
12.51%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с SCHXJLGQX с PRPFXJLGQX с VFORXJLGQX с JLGMXJLGQX с DAGVX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий JLGQX и MRFOX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4

Доходность на риск

JLGQX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGQXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.33

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.57

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.58

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

1.47

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGQX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGQXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.06

-0.20

Корреляция

Корреляция между JLGQX и MRFOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и MRFOX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		12.39%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и MRFOX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGQXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-29.10%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-7.03%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-12.98%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-5.12%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-2.37%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.79%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и MRFOX

JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что JLGQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGQXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

2.95%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

7.08%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

11.79%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

12.04%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

14.29%

+7.85%