PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGQX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGQX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		-8.53%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%-18.13%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

JLGQX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-10.47%
1 год
12.38%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с SCHXJLGQX с PRPFXJLGQX с VFORXJLGQX с JLGMXJLGQX с DAGVX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий JLGQX и JEPIX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

JLGQX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGQXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.51

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.82

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.82

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

3.77

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGQX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGQXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.38

Корреляция

Корреляция между JLGQX и JEPIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и JEPIX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности JEPIX в 7.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		12.51%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и JEPIX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, примерно равная максимальной просадке JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGQXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-32.63%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-10.49%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-13.67%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-5.53%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-3.19%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.27%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и JEPIX

JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JLGQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGQXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.12%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

6.74%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

13.80%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

11.41%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

14.85%

+7.30%