Сравнение JLGMX с CHASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Chase Growth Fund (CHASX).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и CHASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGMX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
CHASX Chase Growth Fund | 1.01% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGMX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLGMX имеют среднегодовую доходность 18.35%, а акции CHASX немного отстают с 17.66%.
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
CHASX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и CHASX
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.
Доходность на риск
JLGMX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
JLGMX
CHASX
Сравнение JLGMX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGMX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.61 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.19 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.82 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 11.66 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGMX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.61 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JLGMX и CHASX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и CHASX
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности CHASX в 9.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
CHASX Chase Growth Fund | 9.03% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и CHASX
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и CHASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGMX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -45.94% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -9.90% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -24.63% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.82% | -30.40% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -4.83% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -9.20% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.94% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и CHASX
Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) составляет 6.50%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGMX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.73% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 14.09% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 21.03% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 20.08% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 19.77% | +1.77% |