Сравнение JLGIX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JLGIX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGIX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund | -8.63% | 13.23% | 36.53% | 40.58% | -30.99% | 15.30% | 40.47% | 21.10% | 0.43% | 34.90% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGIX показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции JLGIX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 14.62% против 9.72% соответственно.
JLGIX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -6.53%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 14.62%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGIX и VFORX
JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Доходность на риск
JLGIX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
JLGIX
VFORX
Сравнение JLGIX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGIX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.02 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.98 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 8.84 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGIX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JLGIX и VFORX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGIX и VFORX
Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.15%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund | 32.15% | 29.37% | 16.00% | 9.48% | 1.57% | 19.56% | 13.06% | 8.82% | 14.57% | 15.31% | 6.07% | 4.46% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок JLGIX и VFORX
Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGIX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -51.63% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -8.88% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -24.32% | -13.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -29.35% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -5.68% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -6.82% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 1.99% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGIX и VFORX
JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGIX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 4.82% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 7.55% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 12.58% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 12.39% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 13.66% | +8.77% |