Сравнение JLGIX с TLGAX
JLGIX (JAG Large Cap Growth Fund) and TLGAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JLGIX returned 17.00%/yr vs 13.67%/yr for TLGAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JLGIX charges 1.26%/yr vs 1.61%/yr for TLGAX.
Доходность
Сравнение доходности JLGIX и TLGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLGIX показывает доходность 16.61%, что значительно ниже, чем у TLGAX с доходностью 20.96%. За последние 10 лет акции JLGIX превзошли акции TLGAX по среднегодовой доходности: 17.00% против 13.67% соответственно.
JLGIX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 28.01%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 17.00%
TLGAX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам JLGIX и TLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund | 16.61% | 13.23% | 36.53% | 40.58% | -30.99% | 15.30% | 40.47% | 21.10% | 0.43% | 34.90% |
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 20.96% | 11.60% | 22.24% | 24.16% | -21.44% | 29.00% | 22.21% | 30.73% | -11.48% | 16.90% |
Correlation
The correlation between JLGIX and TLGAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between JLGIX and TLGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLGIX vs. TLGAX — Ранг доходности на риск
JLGIX
TLGAX
Сравнение JLGIX c TLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGIX | TLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.69 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 13.10 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGIX | TLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.23 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок JLGIX и TLGAX
Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и TLGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLGIX | TLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -61.24% | +23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -8.08% | -7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -21.12% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -28.82% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -35.72% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.26% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -18.85% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.27% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGIX и TLGAX
JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLGIX | TLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.30% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 13.00% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 16.26% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 19.11% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 19.59% | +2.92% |
Сравнение комиссий JLGIX и TLGAX
JLGIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии TLGAX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGIX и TLGAX
Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.19%, что больше доходности TLGAX в 10.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund | 25.19% | 29.37% | 16.00% | 9.48% | 1.57% | 19.56% | 13.06% | 8.82% | 14.57% | 15.31% | 6.07% | 4.46% |
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 10.41% | 12.59% | 6.98% | 5.89% | 10.34% | 5.99% | 1.69% | 4.03% | 5.81% | 2.54% | 1.21% | 10.79% |
Часто задаваемые вопросы
JLGIX and TLGAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLGIX has higher volatility (4.83%) compared to TLGAX (4.30%). In terms of maximum drawdown, JLGIX dropped -38.00% vs TLGAX's -61.24%.
TLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLGIX и TLGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор