PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JLGIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		-8.63%13.23%36.53%40.58%-30.99%15.30%40.47%21.10%0.43%33.75%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, JLGIX показывает доходность -8.63%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

JLGIX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-6.53%
1 год
16.20%
3 года*
21.60%
5 лет*
9.22%
10 лет*
14.62%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JAG Large Cap Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JLGIX:
JLGIX с VFIAXJLGIX с JLGMXJLGIX с FLCNXJLGIX с QQQJLGIX с VMCIXJLGIX с MEIIXJLGIX с VOO
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий JLGIX и FSPGX

JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JLGIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGIX
Ранг доходности на риск JLGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.84

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.36

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.17

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

4.02

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.80

-0.12

Корреляция

Корреляция между JLGIX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGIX и FSPGX

Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.15%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		32.15%29.37%16.00%9.48%1.57%19.56%13.06%8.82%14.57%15.31%6.07%4.46%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGIX и FSPGX

Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-32.66%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-16.17%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-32.66%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-13.03%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-6.43%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.70%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGIX и FSPGX

JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.71%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

12.37%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

22.58%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

21.52%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

21.66%

+0.77%