PortfoliosLab logo
Сравнение JJSF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JJSF и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JJSF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,525.49%
2,152.01%
JJSF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JJSF:

-0.16

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

JJSF:

-0.03

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

JJSF:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

JJSF:

-0.15

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

JJSF:

-0.32

SPY:

2.26

Индекс Язвы

JJSF:

14.22%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

JJSF:

29.27%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

JJSF:

-51.52%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JJSF:

-27.61%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, JJSF показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции JJSF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.64% против 12.04% соответственно.


JJSF

С начала года

-16.67%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-21.27%

1 год

-4.10%

5 лет

2.48%

10 лет

3.64%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JJSF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JJSF
Ранг риск-скорректированной доходности JJSF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JJSF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JJSF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JJSF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JJSF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JJSF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JJSF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JJSF, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JJSF: -0.16
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино JJSF, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JJSF: -0.03
SPY: 0.86
Коэффициент Омега JJSF, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JJSF: 1.00
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара JJSF, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JJSF: -0.15
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина JJSF, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JJSF: -0.32
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа JJSF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JJSF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.51
JJSF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JJSF и SPY

Дивидендная доходность JJSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JJSF
J & J Snack Foods Corp.
2.39%1.95%1.72%1.78%1.57%1.48%1.13%1.28%1.13%1.19%1.26%1.21%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JJSF и SPY

Максимальная просадка JJSF за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JJSF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.61%
-9.89%
JJSF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JJSF и SPY

Текущая волатильность для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) составляет 8.83%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что JJSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
15.12%
JJSF
SPY