PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JJSF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JJSF с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JJSF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JJSF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JJSF
J & J Snack Foods Corp.		-11.42%-40.03%-5.42%13.68%-3.43%3.25%-14.23%28.99%-3.57%15.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JJSF показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции JJSF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.43% против 13.98% соответственно.

JJSF

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-37.81%
3 года*
-16.89%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
-1.43%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J & J Snack Foods Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JJSF:
JJSF с TSNJJSF с PGJJSF с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JJSF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JJSF
Ранг доходности на риск JJSF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JJSF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JJSF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JJSF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JJSF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JJSF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JJSF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JJSFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.14

0.93

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

1.45

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.22

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.53

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

7.30

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JJSF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JJSF на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JJSF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JJSFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

0.93

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.69

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между JJSF и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JJSF и SPY

Дивидендная доходность JJSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JJSF
J & J Snack Foods Corp.		4.01%3.50%1.95%1.72%1.78%1.57%1.48%1.13%1.28%1.13%1.19%1.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JJSF и SPY

Максимальная просадка JJSF за все время составила -56.61%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JJSF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JJSFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.61%

-55.19%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-12.05%

-31.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.51%

-24.50%

-32.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

-33.72%

-22.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.86%

-6.24%

-47.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-9.09%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

2.52%

+24.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JJSF и SPY

J & J Snack Foods Corp. (JJSF) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что JJSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JJSFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

5.31%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

9.47%

+15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

19.05%

+14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

17.06%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

17.92%

+11.10%