PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JJSF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JJSF с SPY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

JJSF (J & J Snack Foods Corp.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, JJSF returned -2.59%/yr vs 14.90%/yr for SPY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JJSF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JJSF показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции JJSF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.59% против 14.90% соответственно.

JJSF

1 день
1.41%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
-18.29%
С начала года
-12.21%
1 год
-30.12%
3 года*
-19.50%
5 лет*
-12.16%
10 лет*
-2.59%
Всё время*
9.26%

SPY

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
7.86%
С начала года
9.40%
1 год
19.56%
3 года*
19.43%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.90%
Всё время*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JJSF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JJSF
J & J Snack Foods Corp.		-12.21%-40.03%-5.42%13.68%-3.43%3.25%-14.23%28.99%-3.57%15.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.40%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between JJSF and SPY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.33

The correlation between JJSF and SPY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J & J Snack Foods Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JJSF:
JJSF с TSNJJSF с VOOJJSF с PG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JJSF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JJSF
Ранг доходности на риск JJSF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JJSF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JJSF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JJSF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JJSF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JJSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JJSF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JJSFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.56

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.17

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.21

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

9.59

-10.77

JJSF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JJSF на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JJSF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JJSF и SPY

Максимальная просадка JJSF за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JJSF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JJSFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-55.19%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.69%

-8.88%

-30.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.22%

-18.76%

-40.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.22%

-24.50%

-34.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.31%

-33.72%

-25.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.27%

-2.05%

-52.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.09%

-9.02%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.52%

2.04%

+23.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JJSF и SPY

J & J Snack Foods Corp. (JJSF) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что JJSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JJSFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

3.45%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

10.06%

+17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

12.64%

+20.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

17.15%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.45%

17.94%

+11.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JJSF и SPY

Дивидендная доходность JJSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPY в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JJSF
J & J Snack Foods Corp.		4.12%3.50%1.95%1.72%1.78%1.57%1.48%1.13%1.28%1.13%1.19%1.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.01%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

JJSF and SPY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JJSF has higher volatility (9.46%) compared to SPY (3.45%). In terms of maximum drawdown, JJSF dropped -59.31% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JJSF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор