PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JJSF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JJSF с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JJSF (J & J Snack Foods Corp.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, JJSF returned -1.76%/yr vs 15.16%/yr for SPY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JJSF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JJSF показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции JJSF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.76% против 15.16% соответственно.

JJSF

1 день
1.62%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-15.57%
1 год
-31.43%
3 года*
-19.57%
5 лет*
-14.11%
10 лет*
-1.76%

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JJSF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JJSF
J & J Snack Foods Corp.		-15.73%-40.03%-5.42%13.68%-3.43%3.25%-14.23%28.99%-3.57%15.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between JJSF and SPY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.33

The correlation between JJSF and SPY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J & J Snack Foods Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JJSF:
JJSF с TSNJJSF с VOOJJSF с PG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JJSF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JJSF
Ранг доходности на риск JJSF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JJSF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JJSF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JJSF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JJSF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JJSF: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JJSF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JJSFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.14

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.88

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.92

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

13.50

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JJSF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JJSF на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JJSF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JJSFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

2.14

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.78

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.85

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.58

-0.33

Просадки

Сравнение просадок JJSF и SPY

Максимальная просадка JJSF за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JJSF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JJSFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-55.19%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.93%

-8.88%

-31.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.22%

-18.76%

-40.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.22%

-24.50%

-34.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.31%

-33.72%

-25.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.10%

-2.90%

-53.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-9.05%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.05%

1.91%

+21.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JJSF и SPY

J & J Snack Foods Corp. (JJSF) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что JJSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JJSFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

3.73%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.74%

9.31%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

12.12%

+20.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

17.09%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

17.95%

+11.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JJSF и SPY

Дивидендная доходность JJSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JJSF
J & J Snack Foods Corp.		4.22%3.50%1.95%1.72%1.78%1.57%1.48%1.13%1.28%1.13%1.19%1.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

JJSF and SPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JJSF has higher volatility (11.27%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, JJSF dropped -59.31% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JJSF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор