PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JJSF с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JJSF с PG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

JJSF (J & J Snack Foods Corp.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — JJSF in Packaged Foods, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, JJSF returned -2.59%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JJSF и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JJSF показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции JJSF уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -2.59% против 8.53% соответственно.

JJSF

1 день
1.41%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
-18.29%
С начала года
-12.21%
1 год
-30.12%
3 года*
-19.50%
5 лет*
-12.16%
10 лет*
-2.59%
Всё время*
9.26%

PG

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
4.70%
С начала года
5.59%
1 год
-1.76%
3 года*
1.56%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.53%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JJSF и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JJSF
J & J Snack Foods Corp.		-12.21%-40.03%-5.42%13.68%-3.43%3.25%-14.23%28.99%-3.57%15.24%
PG
The Procter & Gamble Company		5.59%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between JJSF and PG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.22

The correlation between JJSF and PG shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JJSF:

$1.46B

PG:

$347.29B

EPS

JJSF:

$3.01

PG:

$5.24

Коэффициент P/E

JJSF:

25.79

PG:

28.45

Коэффициент PEG

JJSF:

2.95

PG:

6.96

Коэффициент P/S

JJSF:

0.97

PG:

4.17

Коэффициент P/B

JJSF:

1.67

PG:

6.68

Общая выручка (12 мес.)

JJSF:

$1.55B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

JJSF:

$474.18M

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

JJSF:

$133.55M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J & J Snack Foods Corp.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с JJSF:
JJSF с TSNJJSF с VOOJJSF с SPY
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

JJSF vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JJSF
Ранг доходности на риск JJSF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JJSF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JJSF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JJSF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JJSF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JJSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JJSF c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JJSFPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.09

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
0.01

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.00

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.11

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.20

-0.98

JJSF vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JJSF на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JJSF и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JJSF и PG

Максимальная просадка JJSF за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JJSF и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JJSFPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-54.25%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.69%

-15.52%

-24.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.22%

-21.15%

-38.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.22%

-23.77%

-35.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.31%

-23.77%

-35.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.27%

-13.57%

-40.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.09%

-12.17%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.52%

8.87%

+16.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JJSF и PG

J & J Snack Foods Corp. (JJSF) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что JJSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JJSFPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

7.35%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

15.86%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

19.69%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

18.08%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.45%

19.17%

+10.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JJSF и PG

Дивидендная доходность JJSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PG в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JJSF
J & J Snack Foods Corp.		4.12%3.50%1.95%1.72%1.78%1.57%1.48%1.13%1.28%1.13%1.19%1.26%
PG
The Procter & Gamble Company		2.15%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JJSF и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J & J Snack Foods Corp. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
344.82M
21.24B
(JJSF) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JJSF и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности J & J Snack Foods Corp. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.8%
49.5%
Активы портфеля
JJSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J & J Snack Foods Corp. сообщила о валовой прибыли в 99.29M при выручке в 344.82M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

JJSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J & J Snack Foods Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.80M при выручке в 344.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

JJSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J & J Snack Foods Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.68M при выручке в 344.82M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

JJSF and PG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JJSF has higher volatility (9.46%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, JJSF dropped -59.31% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JJSF и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор