PortfoliosLab logo
Сравнение JJSF с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JJSF и PG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности JJSF и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,965.03%
4,381.24%
JJSF
PG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JJSF:

-0.16

PG:

0.11

Коэф-т Сортино

JJSF:

-0.03

PG:

0.27

Коэф-т Омега

JJSF:

1.00

PG:

1.04

Коэф-т Кальмара

JJSF:

-0.15

PG:

0.18

Коэф-т Мартина

JJSF:

-0.32

PG:

0.46

Индекс Язвы

JJSF:

14.22%

PG:

4.70%

Дневная вол-ть

JJSF:

29.27%

PG:

18.81%

Макс. просадка

JJSF:

-51.52%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

JJSF:

-27.61%

PG:

-9.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JJSF:

$2.53B

PG:

$377.51B

EPS

JJSF:

$4.34

PG:

$6.30

Коэффициент P/E

JJSF:

29.61

PG:

25.56

Коэффициент PEG

JJSF:

5.25

PG:

3.21

Коэффициент P/S

JJSF:

1.59

PG:

4.50

Коэффициент P/B

JJSF:

2.65

PG:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

JJSF:

$1.23B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

JJSF:

$377.20M

PG:

$52.74B

EBITDA (12 мес.)

JJSF:

$134.35M

PG:

$22.38B

Доходность по периодам

С начала года, JJSF показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции JJSF уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 3.64% против 10.33% соответственно.


JJSF

С начала года

-16.67%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-21.27%

1 год

-4.10%

5 лет

2.48%

10 лет

3.64%

PG

С начала года

-2.75%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-3.08%

1 год

2.29%

5 лет

9.20%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JJSF и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JJSF
Ранг риск-скорректированной доходности JJSF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JJSF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JJSF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JJSF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JJSF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JJSF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JJSF c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JJSF, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JJSF: -0.16
PG: 0.11
Коэффициент Сортино JJSF, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JJSF: -0.03
PG: 0.27
Коэффициент Омега JJSF, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JJSF: 1.00
PG: 1.04
Коэффициент Кальмара JJSF, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JJSF: -0.15
PG: 0.18
Коэффициент Мартина JJSF, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JJSF: -0.32
PG: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа JJSF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JJSF и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.11
JJSF
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JJSF и PG

Дивидендная доходность JJSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности PG в 2.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JJSF
J & J Snack Foods Corp.
2.39%1.95%1.72%1.78%1.57%1.48%1.13%1.28%1.13%1.19%1.26%1.21%
PG
The Procter & Gamble Company
2.53%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок JJSF и PG

Максимальная просадка JJSF за все время составила -51.52%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JJSF и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.61%
-9.27%
JJSF
PG

Волатильность

Сравнение волатильности JJSF и PG

Текущая волатильность для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) составляет 8.83%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что JJSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
9.36%
JJSF
PG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JJSF и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J & J Snack Foods Corp. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию