Сравнение JJSF с VOO
JJSF (J & J Snack Foods Corp.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, JJSF returned -1.76%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JJSF и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JJSF показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции JJSF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.76% против 15.23% соответственно.
JJSF
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -31.43%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -14.11%
- 10 лет*
- -1.76%
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам JJSF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJSF J & J Snack Foods Corp. | -15.73% | -40.03% | -5.42% | 13.68% | -3.43% | 3.25% | -14.23% | 28.99% | -3.57% | 15.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between JJSF and VOO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.42 |
The correlation between JJSF and VOO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JJSF vs. VOO — Ранг доходности на риск
JJSF
VOO
Сравнение JJSF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JJSF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.92 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 13.53 | -14.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JJSF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 2.15 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.80 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.85 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.88 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок JJSF и VOO
Максимальная просадка JJSF за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JJSF и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JJSF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -33.99% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.93% | -8.90% | -31.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.22% | -18.69% | -40.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.22% | -24.52% | -34.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.31% | -33.99% | -25.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -2.90% | -53.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -3.69% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 1.92% | +21.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JJSF и VOO
J & J Snack Foods Corp. (JJSF) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JJSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JJSF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 3.74% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.74% | 9.30% | +17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 12.10% | +20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.64% | 16.84% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 18.02% | +11.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JJSF и VOO
Дивидендная доходность JJSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJSF J & J Snack Foods Corp. | 4.22% | 3.50% | 1.95% | 1.72% | 1.78% | 1.57% | 1.48% | 1.13% | 1.28% | 1.13% | 1.19% | 1.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
JJSF and VOO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JJSF has higher volatility (11.27%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, JJSF dropped -59.31% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JJSF и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор