PortfoliosLab logo
Сравнение JJSF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JJSF и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JJSF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
309.42%
557.08%
JJSF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JJSF:

-0.16

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

JJSF:

-0.03

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

JJSF:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

JJSF:

-0.15

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

JJSF:

-0.32

VOO:

2.27

Индекс Язвы

JJSF:

14.22%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

JJSF:

29.27%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

JJSF:

-51.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JJSF:

-27.61%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, JJSF показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции JJSF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.64% против 12.12% соответственно.


JJSF

С начала года

-16.67%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-21.27%

1 год

-4.10%

5 лет

2.48%

10 лет

3.64%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JJSF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JJSF
Ранг риск-скорректированной доходности JJSF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JJSF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JJSF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JJSF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JJSF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JJSF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JJSF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JJSF, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JJSF: -0.16
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино JJSF, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JJSF: -0.03
VOO: 0.88
Коэффициент Омега JJSF, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JJSF: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара JJSF, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JJSF: -0.15
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина JJSF, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JJSF: -0.32
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа JJSF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JJSF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.54
JJSF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JJSF и VOO

Дивидендная доходность JJSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JJSF
J & J Snack Foods Corp.
2.39%1.95%1.72%1.78%1.57%1.48%1.13%1.28%1.13%1.19%1.26%1.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JJSF и VOO

Максимальная просадка JJSF за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JJSF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.61%
-9.90%
JJSF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности JJSF и VOO

Текущая волатильность для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) составляет 8.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что JJSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
13.96%
JJSF
VOO