Сравнение JJSF с VOO
JJSF (J & J Snack Foods Corp.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, JJSF returned -2.59%/yr vs 14.98%/yr for VOO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JJSF и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JJSF показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции JJSF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.59% против 14.98% соответственно.
JJSF
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- -18.29%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -19.50%
- 5 лет*
- -12.16%
- 10 лет*
- -2.59%
- Всё время*
- 9.26%
VOO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 14.98%
- Всё время*
- 14.77%
Сравнение доходности по годам JJSF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJSF J & J Snack Foods Corp. | -12.21% | -40.03% | -5.42% | 13.68% | -3.43% | 3.25% | -14.23% | 28.99% | -3.57% | 15.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.44% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between JJSF and VOO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between JJSF and VOO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JJSF vs. VOO — Ранг доходности на риск
JJSF
VOO
Сравнение JJSF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JJSF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.22 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 9.63 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JJSF и VOO
Максимальная просадка JJSF за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JJSF и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JJSF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -33.99% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.69% | -8.90% | -30.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.22% | -18.69% | -40.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.22% | -24.52% | -34.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.31% | -33.99% | -25.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.27% | -2.01% | -52.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.09% | -3.67% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.52% | 2.04% | +23.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JJSF и VOO
J & J Snack Foods Corp. (JJSF) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что JJSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JJSF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 3.36% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 10.02% | +17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.75% | 12.58% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 16.91% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 18.00% | +11.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JJSF и VOO
Дивидендная доходность JJSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VOO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJSF J & J Snack Foods Corp. | 4.12% | 3.50% | 1.95% | 1.72% | 1.78% | 1.57% | 1.48% | 1.13% | 1.28% | 1.13% | 1.19% | 1.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
JJSF and VOO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JJSF has higher volatility (9.46%) compared to VOO (3.36%). In terms of maximum drawdown, JJSF dropped -59.31% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JJSF и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор