Сравнение JJSF с TSN
JJSF (J & J Snack Foods Corp.) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — JJSF in Packaged Foods, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, JJSF returned -1.76%/yr vs 2.20%/yr for TSN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JJSF и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JJSF показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции JJSF уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: -1.76% против 2.20% соответственно.
JJSF
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -31.43%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -14.11%
- 10 лет*
- -1.76%
TSN
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам JJSF и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJSF J & J Snack Foods Corp. | -15.73% | -40.03% | -5.42% | 13.68% | -3.43% | 3.25% | -14.23% | 28.99% | -3.57% | 15.24% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 1.85% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between JJSF and TSN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between JJSF and TSN shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JJSF:
$1.43B
TSN:
$20.79B
JJSF:
$3.00
TSN:
$1.30
JJSF:
25.10
TSN:
45.21
JJSF:
0.94
TSN:
0.37
JJSF:
1.62
TSN:
1.15
JJSF:
$1.55B
TSN:
$55.71B
JJSF:
$474.18M
TSN:
$3.65B
JJSF:
$133.55M
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JJSF vs. TSN — Ранг доходности на риск
JJSF
TSN
Сравнение JJSF c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JJSF | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.61 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.99 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JJSF | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 0.41 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.11 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.08 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.19 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JJSF и TSN
Максимальная просадка JJSF за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JJSF и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JJSF | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -81.50% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.93% | -16.57% | -23.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.22% | -20.34% | -38.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.22% | -52.11% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.31% | -52.45% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -31.53% | -24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -23.76% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 5.05% | +18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JJSF и TSN
J & J Snack Foods Corp. (JJSF) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что JJSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JJSF | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 9.11% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.74% | 18.94% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 24.34% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.64% | 24.81% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 27.99% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JJSF и TSN
Дивидендная доходность JJSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TSN в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJSF J & J Snack Foods Corp. | 4.22% | 3.50% | 1.95% | 1.72% | 1.78% | 1.57% | 1.48% | 1.13% | 1.28% | 1.13% | 1.19% | 1.26% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.46% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JJSF и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J & J Snack Foods Corp. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JJSF и TSN
JJSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J & J Snack Foods Corp. сообщила о валовой прибыли в 99.29M при выручке в 344.82M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
JJSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J & J Snack Foods Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.80M при выручке в 344.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
JJSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J & J Snack Foods Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.68M при выручке в 344.82M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
JJSF and TSN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JJSF has higher volatility (11.27%) compared to TSN (9.11%). In terms of maximum drawdown, JJSF dropped -59.31% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JJSF и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор