PortfoliosLab logo
Сравнение JJSF с TSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JJSF и TSN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности JJSF и TSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,965.03%
938.62%
JJSF
TSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JJSF:

-0.16

TSN:

0.12

Коэф-т Сортино

JJSF:

-0.03

TSN:

0.32

Коэф-т Омега

JJSF:

1.00

TSN:

1.04

Коэф-т Кальмара

JJSF:

-0.15

TSN:

0.06

Коэф-т Мартина

JJSF:

-0.32

TSN:

0.33

Индекс Язвы

JJSF:

14.22%

TSN:

7.97%

Дневная вол-ть

JJSF:

29.27%

TSN:

22.04%

Макс. просадка

JJSF:

-51.52%

TSN:

-81.50%

Текущая просадка

JJSF:

-27.61%

TSN:

-32.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JJSF:

$2.53B

TSN:

$21.59B

EPS

JJSF:

$4.34

TSN:

$2.96

Коэффициент P/E

JJSF:

29.61

TSN:

20.48

Коэффициент PEG

JJSF:

5.25

TSN:

0.55

Коэффициент P/S

JJSF:

1.59

TSN:

0.40

Коэффициент P/B

JJSF:

2.65

TSN:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

JJSF:

$1.23B

TSN:

$40.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

JJSF:

$377.20M

TSN:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

JJSF:

$134.35M

TSN:

$2.62B

Доходность по периодам

С начала года, JJSF показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции JJSF уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: 3.64% против 6.91% соответственно.


JJSF

С начала года

-16.67%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-21.27%

1 год

-4.10%

5 лет

2.48%

10 лет

3.64%

TSN

С начала года

6.41%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

4.99%

1 год

3.26%

5 лет

3.27%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JJSF и TSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JJSF
Ранг риск-скорректированной доходности JJSF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JJSF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JJSF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JJSF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JJSF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JJSF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JJSF c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JJSF, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JJSF: -0.16
TSN: 0.12
Коэффициент Сортино JJSF, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JJSF: -0.03
TSN: 0.32
Коэффициент Омега JJSF, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JJSF: 1.00
TSN: 1.04
Коэффициент Кальмара JJSF, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JJSF: -0.15
TSN: 0.06
Коэффициент Мартина JJSF, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JJSF: -0.32
TSN: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа JJSF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TSN равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JJSF и TSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.12
JJSF
TSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов JJSF и TSN

Дивидендная доходность JJSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности TSN в 3.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JJSF
J & J Snack Foods Corp.
2.39%1.95%1.72%1.78%1.57%1.48%1.13%1.28%1.13%1.19%1.26%1.21%
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.27%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%

Просадки

Сравнение просадок JJSF и TSN

Максимальная просадка JJSF за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JJSF и TSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.61%
-32.31%
JJSF
TSN

Волатильность

Сравнение волатильности JJSF и TSN

J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и Tyson Foods, Inc. (TSN) имеют волатильность 8.83% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
9.10%
JJSF
TSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JJSF и TSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J & J Snack Foods Corp. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию