PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIVE с MCSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с MCSE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JIVE (JPMorgan International Value ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JIVE returned 40.88% vs 3.51% for MCSE. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и MCSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Value ETF (JIVE) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.

JIVE

1 день
0.09%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
9.48%
С начала года
20.44%
1 год
40.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
29.56%

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
1.12%
1 год
3.51%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JIVE

JPMorgan International Value ETF
$32.44M$29.78M$30.09M

MCSE

Franklin Sustainable International Equity ETF
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам JIVE и MCSE

2026 (YTD)202520242023
JIVE
JPMorgan International Value ETF		20.44%49.80%11.22%5.36%
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%16.00%

Correlation

The correlation between JIVE and MCSE is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between JIVE and MCSE shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JIVE и MCSE

Секторы
JIVE
MCSE

Финансовые услуги

39.0%
2.1%

Технологии

12.7%
31.1%

Промышленность

10.2%
18.1%

Энергетика

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%
13.8%

Сырьевые материалы

5.1%
5.1%

Здравоохранение

4.6%
20.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.7%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.3%

-

Финансовые услуги

JIVE
39.0%
MCSE
2.1%

Технологии

JIVE
12.7%
MCSE
31.1%

Промышленность

JIVE
10.2%
MCSE
18.1%

Энергетика

JIVE
9.5%
MCSE

-

Потребительский циклический сектор

JIVE
5.9%
MCSE
13.8%

Сырьевые материалы

JIVE
5.1%
MCSE
5.1%

Здравоохранение

JIVE
4.6%
MCSE
20.1%

Потребительский защитный сектор

JIVE
4.3%
MCSE
5.0%

Коммуникационные услуги

JIVE
4.1%
MCSE
4.7%

Коммунальные услуги

JIVE
2.5%
MCSE

-

Недвижимость

JIVE
2.3%
MCSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Value ETF

Franklin Sustainable International Equity ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с DWMFMCSE с RODMMCSE с EFAV

Доходность на риск

JIVE vs. MCSE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JIVE c MCSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Value ETF (JIVE) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIVEMCSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.38

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
0.58

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.10

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

0.37

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

0.92

+13.79

JIVE vs. MCSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа MCSE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и MCSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIVE и MCSE

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и MCSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEMCSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-26.36%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.42%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.51%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-8.80%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.39%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и MCSE

JPMorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEMCSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

0.00%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

1.82%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

10.22%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

19.05%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

19.05%

-3.96%

Сравнение комиссий JIVE и MCSE

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и MCSE

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности MCSE в 3.74%

ПозицияTTM2025202420232022
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.39%2.88%2.48%0.74%0.00%
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and MCSE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.04%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs MCSE's -26.36%.

On 1-year performance, JIVE leads with 40.88% vs 3.51% for MCSE. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 40.88% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.39% for JIVE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.59% for MCSE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и MCSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор