PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JIVE и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%10.24%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JIVE и JTEK

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

JIVE vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.65

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.09

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.15

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

0.92

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.22

2.77

+12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.65

+1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.79

+1.15

Корреляция

Корреляция между JIVE и JTEK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и JTEK

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и JTEK

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-30.61%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-22.02%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-16.91%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-5.66%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

7.31%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и JTEK

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 7.00%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

9.74%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

19.53%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

29.17%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

27.48%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

27.48%

-12.63%