PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с DWMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

JIVE и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и DWMF

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.84%24.42%10.22%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 3.84%.

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий JIVE и DWMF

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

JIVE vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.38

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.02

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.13

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

8.12

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.38

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.53

+1.37

Корреляция

Корреляция между JIVE и DWMF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и DWMF

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DWMF в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и DWMF

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-29.72%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.74%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.33%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-3.88%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.29%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и DWMF

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

5.84%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

8.39%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

13.70%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

11.20%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

14.16%

+0.69%