PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIRE is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 16.65%/yr vs 19.86%/yr for VEU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%.

JIRE

1 день
0.89%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.86%
1 год
20.36%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и VEU

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		8.68%31.83%3.15%20.00%5.73%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%2.25%

Correlation

The correlation between JIRE and VEU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.95

The correlation between JIRE and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и VEU

Секторы
JIRE
VEU

Финансовые услуги

25.9%
23.3%

Промышленность

18.8%
15.7%

Технологии

11.3%
18.5%

Здравоохранение

10.4%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.1%

Сырьевые материалы

5.3%
7.1%

Коммунальные услуги

4.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.6%

Энергетика

3.7%
5.2%

Недвижимость

1.2%
2.0%

Финансовые услуги

JIRE
25.9%
VEU
23.3%

Промышленность

JIRE
18.8%
VEU
15.7%

Технологии

JIRE
11.3%
VEU
18.5%

Здравоохранение

JIRE
10.4%
VEU
7.1%

Потребительский циклический сектор

JIRE
8.0%
VEU
8.2%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.8%
VEU
5.1%

Сырьевые материалы

JIRE
5.3%
VEU
7.1%

Коммунальные услуги

JIRE
4.7%
VEU
3.2%

Коммуникационные услуги

JIRE
4.1%
VEU
4.6%

Энергетика

JIRE
3.7%
VEU
5.2%

Недвижимость

JIRE
1.2%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

JIRE vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.09

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.89

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.79

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

10.84

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIRE vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.09

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.25

+0.80

Просадки

Сравнение просадок JIRE и VEU

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-61.52%

+45.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.43%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-13.69%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.82%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-13.13%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.93%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и VEU

Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.45%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

13.04%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.28%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.06%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.20%

-0.92%

Сравнение комиссий JIRE и VEU

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и VEU

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.75%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JIRE and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to JIRE (4.99%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs VEU's -61.52%.

On 3-year performance, VEU leads with 19.86% vs 16.65% for JIRE. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JIRE has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEU has performed better with a 19.86% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for JIRE.

JIRE has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.60% for VEU.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор