Сравнение JIPIX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
JIPIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 2010 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JIPIX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIPIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIPIX John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund | -0.64% | 7.50% | 2.23% | 6.45% | -8.64% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JIPIX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
JIPIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.68%
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIPIX и VMSAX
JIPIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
JIPIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
JIPIX
VMSAX
Сравнение JIPIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIPIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.05 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.33 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.08 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.12 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 1.87 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIPIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.05 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.06 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между JIPIX и VMSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIPIX и VMSAX
Дивидендная доходность JIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIPIX John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund | 3.52% | 3.73% | 2.59% | 2.23% | 3.77% | 2.87% | 2.03% | 2.72% | 3.71% | 3.14% | 2.54% | 6.91% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIPIX и VMSAX
Максимальная просадка JIPIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIPIX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIPIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -54.84% | +39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -54.84% | +51.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -1.60% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -3.20% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 3.50% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIPIX и VMSAX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что JIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIPIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.30% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 112.83% | -110.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 133.33% | -130.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 65.62% | -61.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 65.62% | -61.51% |