PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILMX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILMX с QBDSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

JILMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JILMX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILMX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		-0.40%7.55%7.62%11.53%-13.82%7.82%12.24%15.66%-4.93%9.30%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, JILMX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции JILMX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.44% против 0.87% соответственно.

JILMX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-2.56%
1 год
5.61%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.44%

QBDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с JILMX:
JILMX с JILCXJILMX с AVEFXJILMX с BWBIXJILMX с CSTAXJILMX с BERIXJILMX с TIBIXJILMX с TPDAX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FKINX

Сравнение комиссий JILMX и QBDSX

JILMX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

Доходность на риск

JILMX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILMX
Ранг доходности на риск JILMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILMX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILMXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.60

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.87

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.73

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

2.75

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILMX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILMX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBDSX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILMX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILMXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.17

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.15

+0.51

Корреляция

Корреляция между JILMX и QBDSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILMX и QBDSX

Дивидендная доходность JILMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		3.00%3.57%3.52%4.72%9.33%8.71%5.19%6.92%7.31%5.11%5.51%6.11%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок JILMX и QBDSX

Максимальная просадка JILMX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILMX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILMXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-18.38%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-3.09%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-7.40%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.81%

-18.38%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-8.41%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.83%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.82%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JILMX и QBDSX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что JILMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILMXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.38%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

2.77%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

3.74%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

4.32%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

5.25%

+2.49%