PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILGX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILGX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JILGX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILGX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		-0.98%4.24%11.94%16.22%-17.44%14.29%17.61%22.27%-8.28%15.94%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JILGX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.43% соответственно.

JILGX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
3.67%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.51%
10 лет*
7.61%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JILGX:
JILGX с DGROJILGX с ABALXJILGX с NWQIXJILGX с PUDZXJILGX с SICIXJILGX с JAAAXJILGX с AVEFX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Сравнение комиссий JILGX и JVLIX

JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

Доходность на риск

JILGX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILGX
Ранг доходности на риск JILGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILGX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILGXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.17

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.66

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.73

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

7.89

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILGX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILGX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILGX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILGXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.17

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.08

Корреляция

Корреляция между JILGX и JVLIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILGX и JVLIX

Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		2.40%2.38%2.94%6.20%14.58%10.72%6.35%12.46%11.94%6.15%7.98%8.76%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JILGX и JVLIX

Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILGXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-59.12%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-11.86%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-20.48%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-40.33%

+10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-5.70%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-10.57%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.60%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JILGX и JVLIX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILGXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.08%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

9.76%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.78%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

17.33%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

18.89%

-4.50%