Сравнение JILGX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JILGX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILGX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | -0.98% | 4.24% | 11.94% | 16.22% | -17.44% | 14.29% | 17.61% | 22.27% | -8.28% | 15.94% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции JILGX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.61% против 5.50% соответственно.
JILGX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 7.61%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILGX и NWQIX
JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
JILGX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
JILGX
NWQIX
Сравнение JILGX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILGX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.69 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 3.72 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.59 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 3.30 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 13.39 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.69 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.73 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JILGX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILGX и NWQIX
Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | 2.40% | 2.38% | 2.94% | 6.20% | 14.58% | 10.72% | 6.35% | 12.46% | 11.94% | 6.15% | 7.98% | 8.76% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок JILGX и NWQIX
Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -23.89% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -3.75% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -17.75% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -23.89% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -1.82% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -3.03% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 0.92% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILGX и NWQIX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 1.97% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 2.98% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 4.54% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 5.66% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 6.32% | +8.07% |