PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILGX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILGX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности JILGX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILGX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		-0.98%4.24%11.94%16.22%-17.44%14.29%17.61%22.27%-8.28%15.94%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции JILGX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.17% соответственно.

JILGX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
3.67%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.51%
10 лет*
7.61%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с JILGX:
JILGX с DGROJILGX с NWQIXJILGX с PUDZXJILGX с SICIXJILGX с JAAAXJILGX с BERIXJILGX с AVEFX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий JILGX и ABALX

JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

Доходность на риск

JILGX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILGX
Ранг доходности на риск JILGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILGX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILGXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.56

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.28

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

2.43

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

10.15

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILGX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILGX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILGX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILGXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.56

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между JILGX и ABALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILGX и ABALX

Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		2.40%2.38%2.94%6.20%14.58%10.72%6.35%12.46%11.94%6.15%7.98%8.76%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок JILGX и ABALX

Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILGXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-40.20%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-7.33%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-18.76%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-22.34%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-5.37%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.86%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.76%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JILGX и ABALX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILGXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.89%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

6.96%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

11.22%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

10.45%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

10.63%

+3.76%