PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILGX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILGX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JILGX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILGX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		-0.98%4.24%11.94%16.22%-17.44%14.29%17.61%22.27%-8.28%15.94%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции JILGX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 7.61% против 4.05% соответственно.

JILGX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
3.67%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.51%
10 лет*
7.61%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с JILGX:
JILGX с DGROJILGX с ABALXJILGX с NWQIXJILGX с PUDZXJILGX с SICIXJILGX с BERIXJILGX с AVEFX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий JILGX и JAAAX

JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

Доходность на риск

JILGX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILGX
Ранг доходности на риск JILGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILGX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILGXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.75

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.35

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.88

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

9.41

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILGX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILGX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILGX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILGXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.75

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.98

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.84

-0.41

Корреляция

Корреляция между JILGX и JAAAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILGX и JAAAX

Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		2.40%2.38%2.94%6.20%14.58%10.72%6.35%12.46%11.94%6.15%7.98%8.76%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок JILGX и JAAAX

Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILGXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-15.72%

-34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-4.43%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-6.28%

-18.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-12.64%

-16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-1.61%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.06%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

0.88%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JILGX и JAAAX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILGXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

1.16%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

2.74%

+11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

4.73%

+14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

4.22%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

4.38%

+10.01%