PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILCX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILCX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JILCX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILCX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		-1.22%9.33%6.12%9.17%-11.73%3.55%9.85%12.00%-3.33%6.12%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, JILCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции JILCX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 4.12% против 10.12% соответственно.

JILCX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.01%
1 год
6.31%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.12%

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JILCX:
JILCX с JFIVXJILCX с JILMXJILCX с VSCGXJILCX с VFIAXJILCX с JCCIXJILCX с QBDSXJILCX с FRGAX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JILCX и JVMIX

JILCX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

Доходность на риск

JILCX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILCX
Ранг доходности на риск JILCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILCX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILCXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.80

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.25

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

4.73

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILCX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILCX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILCX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILCXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.80

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.29

+0.62

Корреляция

Корреляция между JILCX и JVMIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILCX и JVMIX

Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности JVMIX в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		3.41%4.15%4.17%3.89%6.79%6.25%4.53%4.01%4.39%2.44%4.26%5.65%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JILCX и JVMIX

Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILCXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-67.04%

+44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-13.22%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.51%

-21.13%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.51%

-42.64%

+26.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-6.93%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-13.43%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.23%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JILCX и JVMIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) составляет 1.45%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILCXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

4.40%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

9.77%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

18.11%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

18.44%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

20.31%

-15.29%