PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILCX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILCX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JILCX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILCX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		-1.22%9.33%6.12%9.17%-11.73%3.55%9.85%12.00%-3.33%6.12%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, JILCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции JILCX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.12% против 8.70% соответственно.

JILCX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.01%
1 год
6.31%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.12%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с JILCX:
JILCX с JFIVXJILCX с JILMXJILCX с VSCGXJILCX с VFIAXJILCX с QBDSXJILCX с JCCIXJILCX с FRGAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий JILCX и CONWX

JILCX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

Доходность на риск

JILCX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILCX
Ранг доходности на риск JILCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILCX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILCXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.71

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.37

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.21

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

12.51

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILCX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILCX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILCX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILCXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.79

+0.12

Корреляция

Корреляция между JILCX и CONWX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILCX и CONWX

Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что сопоставимо с доходностью CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		3.41%4.15%4.17%3.89%6.79%6.25%4.53%4.01%4.39%2.44%4.26%5.65%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JILCX и CONWX

Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILCXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-26.09%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-8.60%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.51%

-12.49%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.51%

-26.09%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.27%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-2.78%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.52%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JILCX и CONWX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) составляет 1.45%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что JILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILCXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.25%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

5.47%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

10.70%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

10.27%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

11.16%

-6.14%