Сравнение JILCX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JILCX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILCX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | -1.22% | 9.33% | 6.12% | 9.17% | -11.73% | 3.55% | 9.85% | 12.00% | -3.33% | 6.12% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JILCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции JILCX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 4.12% против 5.04% соответственно.
JILCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 4.12%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILCX и BERIX
JILCX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
JILCX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
JILCX
BERIX
Сравнение JILCX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILCX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.57 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.30 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.77 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 17.74 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.57 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JILCX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILCX и BERIX
Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | 3.41% | 4.15% | 4.17% | 3.89% | 6.79% | 6.25% | 4.53% | 4.01% | 4.39% | 2.44% | 4.26% | 5.65% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок JILCX и BERIX
Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -20.34% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -2.95% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.51% | -15.73% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.51% | -20.34% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.79% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.60% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.79% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILCX и BERIX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) составляет 1.45%, в то время как у Chartwell Income Fund (BERIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что JILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.55% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 4.29% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 5.38% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 5.94% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 6.00% | -0.98% |