PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILAX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JILAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILAX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		-4.14%3.54%13.76%17.79%-18.74%16.71%19.29%25.42%-9.89%20.07%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, JILAX показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции JILAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 10.54% соответственно.

JILAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-13.38%
1 год
0.72%
3 года*
7.85%
5 лет*
3.39%
10 лет*
8.25%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с JILAX:
JILAX с VTIJILAX с BERIXJILAX с JFIVXJILAX с NWQIXJILAX с QBDSXJILAX с WWWEXJILAX с AVEFX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий JILAX и TSAIX

JILAX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

JILAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILAX
Ранг доходности на риск JILAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.92

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.37

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.08

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

4.80

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILAX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.92

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.30

Корреляция

Корреляция между JILAX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILAX и TSAIX

Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		1.95%1.87%3.01%6.18%16.17%11.11%6.11%14.22%13.68%7.11%8.43%8.42%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок JILAX и TSAIX

Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-34.58%

-23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-11.72%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-28.28%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-34.58%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-10.28%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-4.96%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

2.77%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JILAX и TSAIX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеют волатильность 5.45% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.29%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

9.81%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

17.09%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.15%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.59%

-0.27%