Сравнение JILAX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JILAX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILAX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | -1.29% | 3.54% | 13.76% | 17.79% | -18.74% | 16.71% | 19.29% | 25.42% | -9.89% | 20.07% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JILAX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JILAX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 8.57% против 11.59% соответственно.
JILAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 8.57%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILAX и TAGRX
JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JILAX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JILAX
TAGRX
Сравнение JILAX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILAX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.40 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.56 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.91 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILAX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.40 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JILAX и TAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILAX и TAGRX
Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | 1.90% | 1.87% | 3.01% | 6.18% | 16.17% | 11.11% | 6.11% | 14.22% | 13.68% | 7.11% | 8.43% | 8.42% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JILAX и TAGRX
Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILAX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -58.45% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -14.04% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -29.10% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -36.96% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -11.64% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -11.57% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 4.13% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILAX и TAGRX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILAX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.19% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 10.11% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 18.91% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 20.21% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 20.50% | -3.15% |