PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JILAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		-1.29%3.54%13.76%17.79%-18.74%16.71%19.29%25.42%-9.89%20.07%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, JILAX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JILAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.57% против 3.00% соответственно.

JILAX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-11.07%
1 год
3.35%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.69%
10 лет*
8.57%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с JILAX:
JILAX с VTIJILAX с QBDSXJILAX с BERIXJILAX с JFIVXJILAX с NWQIXJILAX с PUDZXJILAX с SICIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий JILAX и SCLAX

JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

Доходность на риск

JILAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILAX
Ранг доходности на риск JILAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.96

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.75

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.24

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

9.02

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILAX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.96

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.01

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.10

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.96

-0.59

Корреляция

Корреляция между JILAX и SCLAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILAX и SCLAX

Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		1.90%1.87%3.01%6.18%16.17%11.11%6.11%14.22%13.68%7.11%8.43%8.42%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок JILAX и SCLAX

Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-5.59%

-52.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-2.32%

-13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-5.59%

-21.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-5.59%

-28.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-1.84%

-11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-1.15%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

0.58%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JILAX и SCLAX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

1.19%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

2.01%

+14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

2.66%

+19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

3.07%

+13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

2.75%

+14.60%