PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILAX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JILAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILAX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		-4.14%3.54%13.76%17.79%-18.74%16.71%19.29%25.42%-9.89%20.07%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JILAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JILAX имеют среднегодовую доходность 8.25%, а акции PMAIX немного впереди с 8.45%.

JILAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-13.38%
1 год
0.72%
3 года*
7.85%
5 лет*
3.39%
10 лет*
8.25%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с JILAX:
JILAX с VTIJILAX с BERIXJILAX с NWQIXJILAX с QBDSXJILAX с BWBIXJILAX с JCCIXJILAX с JFIVX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий JILAX и PMAIX

JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

Доходность на риск

JILAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILAX
Ранг доходности на риск JILAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILAXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

2.39

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

3.02

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.51

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.32

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

10.88

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILAX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.39

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.11

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.12

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.12

-0.76

Корреляция

Корреляция между JILAX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILAX и PMAIX

Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		1.95%1.87%3.01%6.18%16.17%11.11%6.11%14.22%13.68%7.11%8.43%8.42%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок JILAX и PMAIX

Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-24.12%

-33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-7.06%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-13.97%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-24.12%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-3.62%

-12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-2.68%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

1.51%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JILAX и PMAIX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что JILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.19%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

4.15%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

7.19%

+14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

7.20%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

7.58%

+9.74%