PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILAX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILAX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JILAX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILAX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		-1.29%3.54%13.76%17.79%-18.74%16.71%19.29%25.42%-9.89%20.07%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, JILAX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции JILAX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 8.57% против 4.05% соответственно.

JILAX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-11.07%
1 год
3.35%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.69%
10 лет*
8.57%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с JILAX:
JILAX с VTIJILAX с BERIXJILAX с JFIVXJILAX с NWQIXJILAX с PUDZXJILAX с QBDSXJILAX с SICIX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий JILAX и JAAAX

JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

Доходность на риск

JILAX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILAX
Ранг доходности на риск JILAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILAX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILAXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.75

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.35

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.88

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

9.41

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILAX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILAX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILAX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILAXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.75

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.98

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.84

-0.48

Корреляция

Корреляция между JILAX и JAAAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILAX и JAAAX

Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		1.90%1.87%3.01%6.18%16.17%11.11%6.11%14.22%13.68%7.11%8.43%8.42%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок JILAX и JAAAX

Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILAXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-15.72%

-42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-4.43%

-11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-6.28%

-21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-12.64%

-21.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-1.61%

-12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-2.06%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

0.88%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JILAX и JAAAX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILAXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

1.16%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

2.74%

+13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

4.73%

+17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

4.22%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

4.38%

+12.97%