Сравнение JILAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JILAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | -1.29% | 3.54% | 13.76% | 17.79% | -18.74% | 16.71% | 19.29% | 25.42% | -9.89% | 20.07% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JILAX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JILAX имеют среднегодовую доходность 8.57%, а акции IOEZX немного отстают с 8.36%.
JILAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 8.57%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILAX и IOEZX
JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
JILAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
JILAX
IOEZX
Сравнение JILAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.32 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.89 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.78 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 7.34 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.32 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JILAX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILAX и IOEZX
Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | 1.90% | 1.87% | 3.01% | 6.18% | 16.17% | 11.11% | 6.11% | 14.22% | 13.68% | 7.11% | 8.43% | 8.42% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок JILAX и IOEZX
Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -56.15% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -11.71% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -21.47% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -38.12% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -4.15% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -8.64% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.85% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILAX и IOEZX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что JILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.38% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 8.72% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 15.55% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 13.90% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.44% | +0.91% |