Сравнение JIISX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
JIISX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JIISX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIISX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.76% | 14.34% | 25.57% | 25.31% | -21.20% | 30.95% | 19.74% | 30.02% | -4.76% | 21.28% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JIISX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции JIISX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.86% против 16.91% соответственно.
JIISX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 12.86%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIISX и VPMAX
JIISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
JIISX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
JIISX
VPMAX
Сравнение JIISX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIISX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.78 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.30 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.76 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 16.16 | -12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIISX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.78 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JIISX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIISX и VPMAX
Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | 10.70% | 9.87% | 0.75% | 0.98% | 1.21% | 3.96% | 1.76% | 7.31% | 9.03% | 6.83% | 1.22% | 1.94% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок JIISX и VPMAX
Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIISX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -48.32% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -13.75% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -25.21% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.26% | -32.65% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -8.80% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -6.61% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.20% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIISX и VPMAX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) составляет 5.64%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIISX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.72% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 22.09% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 28.98% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.17% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 20.11% | -1.70% |