PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIISX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIISX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

JIISX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JIISX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIISX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.76%14.34%25.57%25.31%-21.20%30.95%19.74%30.02%-4.76%20.25%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, JIISX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

JIISX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.07%
1 год
11.22%
3 года*
15.74%
5 лет*
9.18%
10 лет*
12.86%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JIISX:
JIISX с BBUSJIISX с VSTSXJIISX с FSKAXJIISX с SGOIXJIISX с JEPAXJIISX с NWAUXJIISX с RCKSX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX

Сравнение комиссий JIISX и PAGDX

JIISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

JIISX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIISX
Ранг доходности на риск JIISX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIISX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIISX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIISX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIISX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIISX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIISX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIISXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.73

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.47

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.19

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

16.11

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIISX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIISX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIISX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIISXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.73

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между JIISX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIISX и PAGDX

Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		10.70%9.87%0.75%0.98%1.21%3.96%1.76%7.31%9.03%6.83%1.22%1.94%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIISX и PAGDX

Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIISXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-38.03%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-13.80%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-36.66%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-5.78%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-7.46%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.73%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JIISX и PAGDX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) составляет 5.64%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что JIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIISXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.78%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

13.91%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

25.70%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

24.53%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

25.10%

-6.69%