Сравнение JIGB с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
JIGB и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGB и USIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGB и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%.
JIGB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и USIG
JIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIGB vs. USIG — Ранг доходности на риск
JIGB
USIG
Сравнение JIGB c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGB | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.83 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 5.66 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JIGB и USIG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и USIG
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности USIG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и USIG
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и USIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -22.21% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.79% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -21.45% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.74% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -3.44% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.90% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и USIG
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеют волатильность 2.12% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.10% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 2.89% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 5.05% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 6.83% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 6.82% | +0.68% |