Сравнение JIGB с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JIGB и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGB и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGB и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 6.86% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
JIGB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и JEPI
JIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JIGB vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JIGB
JEPI
Сравнение JIGB c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGB | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.61 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.79 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.83 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.61 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.76 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.04 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между JIGB и JEPI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и JEPI
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и JEPI
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -13.71% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -10.28% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -13.71% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -4.53% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -2.07% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.12% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и JEPI
Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) составляет 2.12%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 3.90% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 6.36% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 13.24% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 11.06% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 10.88% | -3.38% |