PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIG с JTEK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JIG (JPMorgan International Growth ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JIG returned 25.52% vs 29.24% for JTEK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIG charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности JIG и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIG показывает доходность 17.36%, а JTEK немного выше – 18.03%.

JIG

1 день
0.68%
1 месяц
2.33%
С начала года
17.36%
6 месяцев
16.93%
1 год
25.52%
3 года*
16.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.76%
1 месяц
-0.27%
С начала года
18.03%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIG и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JIG
JPMorgan International Growth ETF		17.36%20.10%8.84%12.27%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		18.03%19.03%28.69%18.31%

Correlation

The correlation between JIG and JTEK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.74

The correlation between JIG and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIG и JTEK

Секторы
JIG
JTEK

Технологии

24.3%
71.5%

Промышленность

17.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.4%

Финансовые услуги

6.3%
4.1%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Здравоохранение

2.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.3%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Энергетика

0.6%
0.3%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Технологии

JIG
24.3%
JTEK
71.5%

Промышленность

JIG
17.2%
JTEK
3.5%

Потребительский циклический сектор

JIG
8.2%
JTEK
5.4%

Финансовые услуги

JIG
6.3%
JTEK
4.1%

Сырьевые материалы

JIG
3.6%
JTEK

-

Здравоохранение

JIG
2.8%
JTEK
1.4%

Коммуникационные услуги

JIG
2.4%
JTEK
10.3%

Коммунальные услуги

JIG
2.4%
JTEK

-

Потребительский защитный сектор

JIG
0.7%
JTEK

-

Энергетика

JIG
0.6%
JTEK
0.3%

Недвижимость

JIG
0.6%
JTEK
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с DNLJIG с JEMAJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

JIG vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIGJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.10

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.54

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.33

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

3.82

+3.53

JIG vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JTEK равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIG и JTEK

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-30.61%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-22.02%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-4.35%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-5.57%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

7.68%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan International Growth ETF (JIG) составляет 9.22%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что JIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

12.53%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

21.51%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

26.72%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

27.97%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

27.97%

-8.70%

Сравнение комиссий JIG и JTEK

JIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и JTEK

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.92%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIG and JTEK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (12.53%) compared to JIG (9.22%). In terms of maximum drawdown, JIG dropped -43.75% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 29.24% vs 25.52% for JIG. On fees, JIG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIG has been the lower-risk option at 9.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 29.24% return vs 25.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JIG has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for JTEK.

JIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.55% for JIG and 0.65% for JTEK.

JIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIG и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор