PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JIG и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JIG и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.93%20.10%8.84%11.95%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с IWFJIG с JEMAJIG с DNLJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JIG и JTEK

JIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JIG
JPMorgan International Growth ETF

Доходность на риск

JIG vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.65

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.09

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.92

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

2.77

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.65

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.79

-0.35

Корреляция

Корреляция между JIG и JTEK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и JTEK

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIG и JTEK

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-30.61%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-22.02%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-16.91%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-5.66%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

7.31%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и JTEK

JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеют волатильность 9.56% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

9.74%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

19.53%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

29.17%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

27.48%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

27.48%

-8.65%