Сравнение JIG с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
JIG и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JIG и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIG и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.93% | 20.10% | 8.84% | 13.00% | -1.14% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
JIG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIG и JHID
JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
JIG vs. JHID — Ранг доходности на риск
JIG
JHID
Сравнение JIG c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIG | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.57 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.35 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.81 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 16.46 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIG | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.57 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.55 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между JIG и JHID составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIG и JHID
Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.19% | 2.25% | 1.70% | 1.69% | 0.91% | 1.35% | 0.04% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIG и JHID
Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIG | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.75% | -12.42% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -10.23% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -3.80% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -2.53% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.37% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIG и JHID
JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIG | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 6.09% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 9.44% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 15.16% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 13.88% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 13.88% | +4.95% |