PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIG с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIG с JHID

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JIG (JPMorgan International Growth ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JIG returned 12.57%/yr vs 19.43%/yr for JHID. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIG charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности JIG и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.29%.

JIG

1 день
-1.26%
1 месяц
-5.49%
6 месяцев
5.18%
С начала года
10.84%
1 год
16.15%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.52%
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.25%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
10.17%
С начала года
14.29%
1 год
31.33%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIG и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
JIG
JPMorgan International Growth ETF		10.84%20.10%8.84%13.00%0.04%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.29%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between JIG and JHID is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.80

The correlation between JIG and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIG и JHID

Секторы
JIG
JHID

Технологии

22.7%
9.6%

Промышленность

19.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.8%

Финансовые услуги

6.4%
28.6%

Сырьевые материалы

4.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.8%

Здравоохранение

3.2%
6.4%

Коммунальные услуги

2.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
7.9%

Недвижимость

0.6%
5.8%

Энергетика

0.6%
6.0%

Технологии

JIG
22.7%
JHID
9.6%

Промышленность

JIG
19.1%
JHID
15.7%

Потребительский циклический сектор

JIG
9.1%
JHID
4.8%

Финансовые услуги

JIG
6.4%
JHID
28.6%

Сырьевые материалы

JIG
4.7%
JHID
6.6%

Коммуникационные услуги

JIG
4.3%
JHID
2.8%

Здравоохранение

JIG
3.2%
JHID
6.4%

Коммунальные услуги

JIG
2.7%
JHID
5.8%

Потребительский защитный сектор

JIG
0.8%
JHID
7.9%

Недвижимость

JIG
0.6%
JHID
5.8%

Энергетика

JIG
0.6%
JHID
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с DNLJIG с JEMAJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

JIG vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIGJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.42

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.39

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.74

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

14.26

-9.89

JIG vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIG и JHID

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-12.42%

-31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-8.42%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-12.42%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-0.69%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-2.42%

-14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.20%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и JHID

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

3.20%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

11.08%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

13.03%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

13.90%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

13.90%

+5.40%

Сравнение комиссий JIG и JHID

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и JHID

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности JHID в 3.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.43%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.03%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%

Часто задаваемые вопросы

JIG and JHID have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIG has higher volatility (7.43%) compared to JHID (3.20%). In terms of maximum drawdown, JIG dropped -43.75% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.43% vs 12.57% for JIG. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.43% return vs 12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for JIG.

JHID has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.03% for JIG.

They also come from different issuers: JPMorgan and John Hancock. Their fees differ too: 0.55% for JIG and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIG и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор