PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIG с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIG с EFAS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JIG (JPMorgan International Growth ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - JIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. JIG is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past 5 years, JIG returned 2.78%/yr vs 13.62%/yr for EFAS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JIG и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 16.36%.

JIG

1 день
-1.81%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
6.71%
С начала года
12.26%
1 год
18.51%
3 года*
13.12%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIG и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		12.26%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.04%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%35.66%

Correlation

The correlation between JIG and EFAS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.58

The correlation between JIG and EFAS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JIG и EFAS

Секторы
JIG
EFAS

Технологии

22.7%
0.1%

Промышленность

19.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
1.9%

Финансовые услуги

6.4%
31.0%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
8.6%

Здравоохранение

3.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.7%
13.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
8.1%

Недвижимость

0.6%
11.4%

Энергетика

0.6%
13.1%

Технологии

JIG
22.7%
EFAS
0.1%

Промышленность

JIG
19.1%
EFAS
10.4%

Потребительский циклический сектор

JIG
9.1%
EFAS
1.9%

Финансовые услуги

JIG
6.4%
EFAS
31.0%

Сырьевые материалы

JIG
4.7%
EFAS
1.7%

Коммуникационные услуги

JIG
4.3%
EFAS
8.6%

Здравоохранение

JIG
3.2%
EFAS
0.1%

Коммунальные услуги

JIG
2.7%
EFAS
13.7%

Потребительский защитный сектор

JIG
0.8%
EFAS
8.1%

Недвижимость

JIG
0.6%
EFAS
11.4%

Энергетика

JIG
0.6%
EFAS
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с DNLJIG с JEMAJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

JIG vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIGEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.66

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.74

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

5.46

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

13.35

-8.30

JIG vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIG и EFAS

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, примерно равная максимальной просадке EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-44.38%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-5.30%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-11.84%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-28.81%

-14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-0.14%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-7.02%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.16%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и EFAS

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

2.78%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

8.72%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

10.91%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

15.57%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.26%

+1.04%

Сравнение комиссий JIG и EFAS

И JIG, и EFAS имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и EFAS

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EFAS в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.00%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIG and EFAS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIG has higher volatility (7.36%) compared to EFAS (2.78%). In terms of maximum drawdown, JIG dropped -43.75% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 13.62% vs 2.78% for JIG. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 13.62% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIG and EFAS have the same expense ratio: 0.55% per year.

EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.00% for JIG.

JIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIG и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор