PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIG с EFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIG (JPMorgan International Growth ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIG is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past 5 years, JIG returned 3.68%/yr vs 12.06%/yr for EFAS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIG charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности JIG и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 13.06%.

JIG

1 день
0.59%
1 месяц
4.04%
С начала года
16.35%
6 месяцев
16.73%
1 год
24.71%
3 года*
15.50%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIG и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		16.35%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%37.52%

Correlation

The correlation between JIG and EFAS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.59

The correlation between JIG and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIG и EFAS

Секторы
JIG
EFAS

Технологии

23.0%
0.1%

Промышленность

18.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
1.9%

Финансовые услуги

7.0%
30.1%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Здравоохранение

3.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.6%

Коммунальные услуги

2.6%
14.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
8.1%

Энергетика

0.7%
13.7%

Недвижимость

0.6%
11.3%

Технологии

JIG
23.0%
EFAS
0.1%

Промышленность

JIG
18.6%
EFAS
9.9%

Потребительский циклический сектор

JIG
8.1%
EFAS
1.9%

Финансовые услуги

JIG
7.0%
EFAS
30.1%

Сырьевые материалы

JIG
3.8%
EFAS
1.8%

Здравоохранение

JIG
3.1%
EFAS
0.1%

Коммуникационные услуги

JIG
2.7%
EFAS
8.6%

Коммунальные услуги

JIG
2.6%
EFAS
14.4%

Потребительский защитный сектор

JIG
0.8%
EFAS
8.1%

Энергетика

JIG
0.7%
EFAS
13.7%

Недвижимость

JIG
0.6%
EFAS
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с JEMAJIG с DNLJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с IOO

Доходность на риск

JIG vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.73

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.84

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

5.45

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

14.46

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.73

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JIG и EFAS

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, примерно равная максимальной просадке EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-44.38%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-5.30%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-11.84%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-28.81%

-14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.92%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-7.07%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.99%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и EFAS

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

2.76%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

8.19%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

10.57%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

15.59%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

18.33%

+0.70%

Сравнение комиссий JIG и EFAS

JIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и EFAS

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности EFAS в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.93%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIG and EFAS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIG has higher volatility (7.07%) compared to EFAS (2.76%). In terms of maximum drawdown, JIG dropped -43.75% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.06% vs 3.68% for JIG. On fees, JIG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.06% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.93% for JIG.

They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.55% for JIG and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIG и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор