PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с BKIE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

JIG и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JIG и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.16%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.20%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%29.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIG показывает доходность 2.16%, а BKIE немного выше – 2.20%.

JIG

1 день
-0.76%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.16%
6 месяцев
0.64%
1 год
19.91%
3 года*
10.87%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—

BKIE

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.09%
С начала года
2.20%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.67%
3 года*
15.39%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с IWFJIG с JEMAJIG с DNLJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий JIG и BKIE

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

JIG
JPMorgan International Growth ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

JIG vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.50

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.07

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.28

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

8.74

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.88

-0.45

Корреляция

Корреляция между JIG и BKIE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и BKIE

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности BKIE в 3.46%

TTM202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.20%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.46%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок JIG и BKIE

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-28.19%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.41%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-28.19%

-15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-7.03%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-5.05%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.97%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и BKIE

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

7.18%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

11.14%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

17.15%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

15.98%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.30%

+2.53%