Сравнение JIDE с JEPI
JIDE (JPMorgan International Dynamic ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JIDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JIDE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности JIDE и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIDE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $297.97M | $266.12M | $294.88M | |
| $3.63K | $3.11K | $7.08K |
Сравнение доходности по годам JIDE и JEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 5.84% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.91% |
Correlation
The correlation between JIDE and JEPI is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIDE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JIDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPI
Сравнение JIDE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIDE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIDE и JEPI
Максимальная просадка JIDE за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIDE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIDE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -13.71% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.13% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIDE и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIDE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 8.01% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 11.11% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 10.73% | +9.57% |
Сравнение комиссий JIDE и JEPI
JIDE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIDE и JEPI
JIDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.96% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIDE and JEPI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for JIDE.
JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 0.00% for JIDE.
JIDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.55% for JIDE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для JIDE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор