Сравнение JIDE с JEPQ
JIDE (JPMorgan International Dynamic ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JIDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JIDE is actively managed, while JEPQ is passively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JIDE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности JIDE и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIDE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $517.42M | $438.63M | $428.34M | |
| $3.63K | $3.11K | $7.08K |
Сравнение доходности по годам JIDE и JEPQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 5.84% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 6.34% |
Correlation
The correlation between JIDE and JEPQ is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIDE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JIDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPQ
Сравнение JIDE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIDE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIDE и JEPQ
Максимальная просадка JIDE за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIDE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIDE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -20.07% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.18% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.37% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIDE и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIDE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 14.68% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.92% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.92% | +3.38% |
Сравнение комиссий JIDE и JEPQ
JIDE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIDE и JEPQ
JIDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIDE and JEPQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for JIDE.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 0.00% for JIDE.
JIDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.55% for JIDE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для JIDE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор